现在，梁小民已经从北京工商大学退休，但他依然很忙碌，经常应邀前往各地讲课，所以他现在大部分时间不是在飞机上就是在旅店里，要么就是在开会。在这样的工作状态下，要想安安静静地看会儿书是很难的。但就是这样，梁小民还是在有限的时间里看了无限多的书。梁小民说，阅读是他的生命。外出讲课，无论在宾馆、候机厅，还是在飞机上、睡觉前，甚至看电视时，都是他看书的黄金时间。
作为经济学家，专业书籍当然必不可少，但凡有新出的经济学著作，梁小民一定先拿来翻一下。除此之外，对文学、历史、哲学、艺术等方面的书籍，梁小民也是广泛涉猎；很多报刊更是经常阅读。与一般读者阅读只为消遣不同，梁小民的阅读目的性极强，他通过广泛阅读来提高自己的专业水平，他说：“如果没有阅读文学书籍，我可能就写不出这些作品来，因为文学作品有很深的经济学原理；报刊可以让我了解国内外的一些最新事物，有些文章写得相当不错，为我写文章和讲学提供了一些丰富的素材。”
当然，梁小民也不是对每一本书都这么“势利”。比如吴清源《中的精神》一书，梁小民认为，此书不是教人怎样做学问，而是教人怎样做人，对提高人生修养有很多帮助；还有他最喜欢的当代自由主义大师、哲学家哈耶克的《通向奴役之路》一书，因为那里有民众的声音；而对他幼年时代印象最深的是《三毛流浪记》，后来有钱后还专门买了一本，因为他觉得小三毛的身上有一种正义感。